#ExperimentoIBEX: balance de 13 semanas (3 meses)

El 30 de octubre se cumplieron tres meses desde que inicié esta sección en la que se trata de comprobar si vale la pena:

  • Comprar “gangas“, o sea las acciones que más han caído desde los máximos. En general, se trata de valores cuyas expectativas vienen deteriorándose desde hace tiempo.
  • Comprar “oportunidades“, o sea los valores que peor han evolucionado en las últimas dos semanas. Tales valores, a diferencia de los más alejados de máximos, pueden haber caído recientemente por cuestiones puntuales.
  • Comprar “gangas“ u “oportunidades“ solo si se trata de empresas solventes.
  • Comprar valores en máximos, o sea comprar los valores más cerca de sus máximos de 52 de semanas.
  • “Apuntarse a las movidas“, o sea comprar los valores que más han subido en las últimas dos semanas.

El cuadro siguiente recoge la rentabilidad en las últimas cuatro semanas de cada una de estas estrategias. Para consultar las rentabilidades de semanas anteriores, ver el Balance de 6 semanas y el Balance de 10 semanas.

4 semanas

El cuadro siguiente indica la rentabilidad acumulada desde el inicio. 

La que ha sido mejor estrategia (“comprar oportunidades solo si se trata de empresas solventes“) en las últimas semanas ha vuelto otra vez a ampliar su ventaja respecto al mercado, que ya es del 15,28%.

Comprar los 10 valores más cerca de máximos de 52 semanas está en el grupo de criterios que lo han hecho mejor que el mercado, siendo la ventaja del 5,53% respecto al índice de referencia.

El peor criterio ha sido comprar los valores más lejos de máximos de 52 semanas (la cartera de “gangas“).

Comprar los valores que más han caído en las últimas dos semanas (la cartera de “oportunidades“) o comprar los que más han subido en ese mismo período (“apuntarse a las movidas“)  casi hubiera doblado las pérdidas del índice de referencia.

Acumulado 31-10-2015

Se considera que una empresa tiene un nivel de solvencia aceptable si no está en la “lista negra“. La lista negra se actualizará cada semestre (o al principio de cada trimestre si hay cambios en la composición del IBEX) y combina los dos criterios de solvencia que pueden encontrarse en estos rankings de solvencia.

La referencia principal de las carteras es la rentabilidad media de todos los valores del IBEX, ya que en las carteras todos los valores tienen la misma ponderación. En el caso de las carteras que solo contienen empresas, la referencia natural es el IBEX Empresas, que solo tiene en cuenta la rentabilidad de las empresas no financieras del IBEX-35.

En #ExperimentoIBEX se puede consultar las nuevas carteras para la próxima semana.

Rentabilidad de los valores del IBEX-35 esta semana

ibex semana13

Las carteras esta semana

Carteras 13a

Carteras 13b

 

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s