Entramos en la segunda semana del Experimento IBEX, que consiste en valorar la eficacia de una serie de estrategias a corto plazo basadas en comprar valores según lo cerca o lejos que estén de sus máximos de 52 semanas o en función de cómo han evolucionado en las últimas dos semanas anteriores a la fecha de selección. La fecha de selección es el cierre de cada viernes.
He cambiado el nombre de algunas de las carteras para mayor claridad.
El primer grupo de carteras es el siguiente:
El segundo grupo (el que se basa en la evolución en las dos últimas semanas) es el siguiente:
En la primera semana los resultados fueron los siguientes:
Las carteras pueden consultarse en el hashtag de Twitter #ExperimentoIBEX.
Esta semana, los valores cerca de máximos lo hicieron mejor (¿o no?)
¿Qué es mejor, comprar valores cerca de máximos o lejos de máximos?
Ranking por solvencia
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